PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOX с EFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DOX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOX
Amdocs Limited		-18.42%-3.08%-0.92%-1.44%23.77%7.49%0.45%25.49%-9.12%13.97%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.76% соответственно.

DOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-18.42%
6 месяцев
-18.66%
1 год
-26.47%
3 года*
-10.06%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.71%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amdocs Limited

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DOX:
DOX с BOKFDOX с SPYDOX с NVDADOX с MSFTDOX с XLUDOX с ACWIDOX с VOO
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Доходность на риск

DOX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг доходности на риск DOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

1.97

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

2.63

-4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.96

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

11.45

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.97

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.80

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между DOX и EFV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и EFV

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EFV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOX
Amdocs Limited		3.30%2.62%2.25%1.98%1.74%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DOX и EFV

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.37%

-63.94%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-11.29%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-25.84%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-43.16%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-5.84%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.90%

-14.93%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

2.92%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и EFV

Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 6.78% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.67%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

10.53%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

16.96%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

15.86%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.87%

+3.24%