Сравнение DOX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или EFV.
Основные характеристики
| DOX | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.08% | 7.66% |
| Дох-ть за 1 год | -11.13% | 18.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 7.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.50% | 3.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 17.40% | 12.34% |
| Макс. просадка | -93.37% | -63.94% |
| Current Drawdown | -15.64% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между DOX и EFV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOX и EFV
С начала года, DOX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции DOX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и EFV
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EFV в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.17% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.05% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и EFV
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и EFV
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.