PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOX с EFV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOX (Amdocs Limited) is a stock, while EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Over the past 10 years, DOX returned 1.09%/yr vs 10.28%/yr for EFV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 1.09% против 10.28% соответственно.

DOX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
-35.96%
С начала года
-32.96%
1 год
-38.68%
3 года*
-16.03%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
1.09%

EFV

1 день
-0.51%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.04%
1 год
30.75%
3 года*
21.68%
5 лет*
14.06%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOX
Amdocs Limited		-32.96%-3.08%-0.92%-1.44%23.77%7.49%0.45%25.49%-9.12%13.97%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		13.04%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between DOX and EFV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DOX and EFV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amdocs Limited

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DOX:
DOX с BOKFDOX с NVDADOX с SPYDOX с VOODOX с MSFTDOX с XLUDOX с ACWI
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

DOX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг доходности на риск DOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.14

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
2.98

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.39

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.83

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

10.42

-12.30

DOX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOX и EFV

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.37%

-63.94%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.18%

-10.90%

-32.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.51%

-13.72%

-31.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.10%

-25.84%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-43.16%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.18%

-0.51%

-41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.83%

-14.75%

-27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.56%

2.96%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и EFV

Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

3.21%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

12.16%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

14.44%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

15.95%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.44%

+4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и EFV

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности EFV в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOX
Amdocs Limited		4.14%2.62%2.25%1.98%1.74%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.65%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DOX and EFV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOX has higher volatility (10.49%) compared to EFV (3.21%). In terms of maximum drawdown, DOX dropped -93.37% vs EFV's -63.94%.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор