Сравнение DOX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или EFV.
Доходность
Сравнение доходности DOX и EFV
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции DOX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 7.75% против 4.04% соответственно.
DOX
-2.82%
-7.70%
3.93%
3.95%
6.26%
7.75%
EFV
6.52%
-4.82%
-1.62%
12.77%
5.83%
4.04%
Основные характеристики
| DOX | EFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 6.15 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.29% |
| Макс. просадка | -93.37% | -63.94% |
| Текущая просадка | -12.72% | -6.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOX и EFV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и EFV
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EFV в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.23% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и EFV
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и EFV
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.