PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOX с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOX с EFV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или EFV.

Корреляция

Корреляция между DOX и EFV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.73

EFV:

1.00

Коэф-т Сортино

DOX:

0.78

EFV:

1.49

Коэф-т Омега

DOX:

1.11

EFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.44

EFV:

1.26

Коэф-т Мартина

DOX:

1.69

EFV:

4.20

Индекс Язвы

DOX:

5.94%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

DOX:

20.69%

EFV:

16.78%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

DOX:

-3.83%

EFV:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции DOX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 7.48% против 5.01% соответственно.

DOX

С начала года

8.07%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

0.39%

1 год

14.58%

5 лет

9.95%

10 лет

7.48%

EFV

С начала года

17.65%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

14.58%

1 год

16.62%

5 лет

15.04%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и EFV

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EFV в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited		2.15%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.97%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок DOX и EFV

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и EFV

Загрузка...