Сравнение DOX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или XLU.
Доходность
Сравнение доходности DOX и XLU
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.75% против 9.21% соответственно.
DOX
-2.82%
-7.70%
3.93%
3.95%
6.26%
7.75%
XLU
28.05%
-3.60%
11.18%
31.78%
8.14%
9.21%
Основные характеристики
| DOX | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 15.58% |
| Макс. просадка | -93.37% | -52.27% |
| Текущая просадка | -12.72% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOX и XLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и XLU
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.23% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и XLU
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и XLU
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.