Сравнение DOX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или XLU.
Основные характеристики
| DOX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.12% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | -8.01% | 8.45% |
| Дох-ть за 3 года | 3.89% | 6.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 17.70% | 17.09% |
| Макс. просадка | -93.37% | -52.27% |
| Current Drawdown | -15.69% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между DOX и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOX и XLU
С начала года, DOX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и XLU
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLU в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.17% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.04% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и XLU
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и XLU
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.