Сравнение DOX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DOX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -18.42% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.79% соответственно.
DOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -18.66%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -10.06%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.71%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. XLU — Ранг доходности на риск
DOX
XLU
Сравнение DOX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 1.27 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.73 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.21 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 5.31 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.27 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DOX и XLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и XLU
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.30% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и XLU
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -51.98% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -9.18% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -25.26% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -36.07% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -2.72% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -10.26% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 3.82% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и XLU
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.09% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 10.36% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 15.79% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.18% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.21% | +1.90% |