PortfoliosLab logo
Сравнение DOX с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOX и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
521.32%
551.92%
DOX
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.08

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.07

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

DOX:

0.27

XLU:

5.26

Индекс Язвы

DOX:

6.16%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

DOX:

-9.58%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.41% соответственно.


DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-2.10%

1 год

3.57%

5 лет

8.53%

10 лет

6.50%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
XLU: 1.72
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
1.24
DOX
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и XLU

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited
2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок DOX и XLU

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-4.24%
DOX
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и XLU

Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
8.75%
DOX
XLU