PortfoliosLab logo
Сравнение DOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOX и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.23%
557.08%
DOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.07

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DOX:

0.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DOX:

6.16%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DOX:

-9.58%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.24% соответственно.


DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-2.10%

1 год

3.57%

5 лет

8.53%

10 лет

6.50%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.54
DOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и VOO

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited
2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DOX и VOO

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-9.90%
DOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и VOO

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
13.96%
DOX
VOO