Сравнение DOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DOX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.75% против 13.04% соответственно.
DOX
-2.82%
-7.70%
3.93%
3.95%
6.26%
7.75%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DOX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.15% |
| Макс. просадка | -93.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.72% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и SPY
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.23% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и SPY
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и SPY
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.