PortfoliosLab logo
Сравнение DOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.55%
701.27%
DOX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.08

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DOX:

0.27

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DOX:

6.16%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DOX:

-9.58%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.42% против 11.99% соответственно.


DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-2.10%

1 год

2.77%

5 лет

9.12%

10 лет

6.42%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.51
DOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и SPY

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited
2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DOX и SPY

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-9.89%
DOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и SPY

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
15.12%
DOX
SPY