PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOX с BOKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOX с BOKF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или BOKF.

Корреляция

Корреляция между DOX и BOKF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOX и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.55%
647.44%
DOX
BOKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.08

BOKF:

0.11

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

BOKF:

0.36

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

BOKF:

1.04

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.07

BOKF:

0.12

Коэф-т Мартина

DOX:

0.27

BOKF:

0.35

Индекс Язвы

DOX:

6.16%

BOKF:

9.09%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

BOKF:

28.82%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

BOKF:

-85.43%

Текущая просадка

DOX:

-9.58%

BOKF:

-22.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOX:

$9.65B

BOKF:

$5.91B

EPS

DOX:

$4.32

BOKF:

$8.71

Коэффициент P/E

DOX:

19.91

BOKF:

10.56

Коэффициент PEG

DOX:

1.13

BOKF:

2.09

Коэффициент P/S

DOX:

1.98

BOKF:

2.83

Коэффициент P/B

DOX:

2.78

BOKF:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

DOX:

$3.62B

BOKF:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOX:

$1.29B

BOKF:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

DOX:

$578.49M

BOKF:

$637.01M

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции DOX превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 6.50% против 6.10% соответственно.

DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-2.10%

1 год

3.57%

5 лет

8.53%

10 лет

6.50%

BOKF

С начала года

-13.14%

1 месяц

-11.23%

6 месяцев

-12.05%

1 год

3.50%

5 лет

15.67%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и BOKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
BOKF: 0.11
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
BOKF: 0.36
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
BOKF: 1.04
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
BOKF: 0.12
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
BOKF: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOKF равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.11
DOX
BOKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и BOKF

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BOKF в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited		2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
BOKF
BOK Financial Corporation		2.43%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DOX и BOKF

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки BOKF в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и BOKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-22.73%
DOX
BOKF

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и BOKF

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.75%, в то время как у BOK Financial Corporation (BOKF) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
12.91%
DOX
BOKF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOX и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию