PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOX с BOKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOX и BOKF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DOX и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.05%
23.25%
DOX
BOKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.02

BOKF:

1.14

Коэф-т Сортино

DOX:

0.15

BOKF:

1.77

Коэф-т Омега

DOX:

1.02

BOKF:

1.21

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.02

BOKF:

1.12

Коэф-т Мартина

DOX:

0.05

BOKF:

6.92

Индекс Язвы

DOX:

8.34%

BOKF:

4.53%

Дневная вол-ть

DOX:

17.69%

BOKF:

27.56%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

BOKF:

-85.43%

Текущая просадка

DOX:

-11.02%

BOKF:

-9.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOX:

$10.00B

BOKF:

$7.33B

EPS

DOX:

$4.25

BOKF:

$7.30

Цена/прибыль

DOX:

20.45

BOKF:

15.66

PEG коэффициент

DOX:

1.14

BOKF:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

DOX:

$3.75B

BOKF:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOX:

$1.29B

BOKF:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

DOX:

$697.69M

BOKF:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BOKF с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям BOKF по среднегодовой доходности: 8.16% против 8.79% соответственно.


DOX

С начала года

-0.93%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

13.44%

1 год

0.27%

5 лет

5.54%

10 лет

8.16%

BOKF

С начала года

29.92%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

22.87%

1 год

29.35%

5 лет

7.37%

10 лет

8.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOX c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.021.14
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.151.77
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.21
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.021.12
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.056.92
DOX
BOKF

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BOKF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
1.14
DOX
BOKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и BOKF

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности BOKF в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DOX
Amdocs Limited
2.19%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%1.26%
BOKF
BOK Financial Corporation
2.04%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%2.32%

Просадки

Сравнение просадок DOX и BOKF

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки BOKF в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и BOKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.02%
-9.13%
DOX
BOKF

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и BOKF

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 4.54%, в то время как у BOK Financial Corporation (BOKF) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.54%
7.03%
DOX
BOKF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOX и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab