PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOX с BOKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOX и BOKF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOX с BOKF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или BOKF.

Доходность

Сравнение доходности DOX и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

1.01

BOKF:

0.26

Коэф-т Сортино

DOX:

1.40

BOKF:

0.51

Коэф-т Омега

DOX:

1.19

BOKF:

1.06

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.83

BOKF:

0.24

Коэф-т Мартина

DOX:

3.95

BOKF:

0.58

Индекс Язвы

DOX:

4.86%

BOKF:

10.71%

Дневная вол-ть

DOX:

19.92%

BOKF:

29.07%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

BOKF:

-85.43%

Текущая просадка

DOX:

-3.53%

BOKF:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOX:

$10.21B

BOKF:

$6.07B

EPS

DOX:

$4.76

BOKF:

$8.71

Коэффициент P/E

DOX:

19.28

BOKF:

10.84

Коэффициент PEG

DOX:

1.22

BOKF:

2.09

Коэффициент P/S

DOX:

2.15

BOKF:

2.91

Коэффициент P/B

DOX:

2.95

BOKF:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

DOX:

$4.75B

BOKF:

$2.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOX:

$1.72B

BOKF:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

DOX:

$822.63M

BOKF:

$999.89M

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции DOX превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 6.95% против 6.35% соответственно.

DOX

С начала года

8.40%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

7.03%

1 год

18.86%

3 года

4.11%

5 лет

10.37%

10 лет

6.95%

BOKF

С начала года

-10.33%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-19.70%

1 год

6.46%

3 года

5.57%

5 лет

15.92%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amdocs Limited

BOK Financial Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и BOKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BOKF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и BOKF

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BOKF в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited		2.14%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
BOKF
BOK Financial Corporation		2.39%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DOX и BOKF

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки BOKF в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и BOKF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и BOKF

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 5.30%, в то время как у BOK Financial Corporation (BOKF) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOX и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.13B
618.57M
(DOX) Общая выручка
(BOKF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOX и BOKF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amdocs Limited и BOK Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
38.1%
99.6%
(DOX) Валовая рентабельность
(BOKF) Валовая рентабельность
DOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 430.15M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.

BOKF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.92M при выручке в 618.57M, что соответствует валовой рентабельности в 99.6%.

DOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 197.74M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

BOKF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 602.65M при выручке в 618.57M, что соответствует операционной рентабельности 97.4%.

DOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 163.24M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

BOKF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 119.78M при выручке в 618.57M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.