PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOX с BOKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOX с BOKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOX (Amdocs Limited) and BOKF (BOK Financial Corporation) are both stocks. DOX operates in Software - Infrastructure (Technology), while BOKF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DOX returned 2.47%/yr vs 9.59%/yr for BOKF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOX и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у BOKF с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям BOKF по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.59% соответственно.

DOX

1 день
-3.43%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-32.02%
3 года*
-11.88%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
2.47%

BOKF

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.26%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.63%
1 год
34.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.15%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOX и BOKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOX
Amdocs Limited		-23.76%-3.08%-0.92%-1.44%23.77%7.49%0.45%25.49%-9.12%13.97%
BOKF
BOK Financial Corporation		6.87%13.77%27.19%-15.25%0.59%57.59%-18.97%22.09%-18.98%13.57%

Correlation

The correlation between DOX and BOKF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1998 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOX:

$6.54B

BOKF:

$7.53B

EPS

DOX:

$5.00

BOKF:

$9.92

Коэффициент P/E

DOX:

12.16

BOKF:

12.64

Коэффициент P/S

DOX:

1.44

BOKF:

2.83

Коэффициент P/B

DOX:

1.93

BOKF:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

DOX:

$4.62B

BOKF:

$2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOX:

$1.73B

BOKF:

$1.83B

EBITDA (12 мес.)

DOX:

$951.97M

BOKF:

$806.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amdocs Limited

BOK Financial Corporation

Часто сравнивают с DOX:
DOX с EFVDOX с NVDADOX с SPYDOX с VOODOX с MSFTDOX с XLUDOX с ACWI
Часто сравнивают с BOKF:
BOKF с BPOPBOKF с AGMBOKF с IBOCBOKF с SPYBOKF с XLFBOKF с VOOBOKF с RF

Доходность на риск

DOX vs. BOKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг доходности на риск DOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOKF
Ранг доходности на риск BOKF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOKF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOX c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXBOKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.46

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
2.04

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.36

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

7.85

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOX vs. BOKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа BOKF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXBOKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

1.46

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DOX и BOKF

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки BOKF в -86.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и BOKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXBOKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.37%

-86.36%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.51%

-10.19%

-24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-29.72%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-42.75%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-64.97%

+25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.25%

-8.77%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.83%

-18.82%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

4.36%

+14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и BOKF

Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с BOK Financial Corporation (BOKF) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXBOKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.22%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

14.04%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

23.48%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

28.17%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

33.54%

-12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и BOKF

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности BOKF в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOKF
BOK Financial Corporation		1.96%1.98%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.81%
DOX
Amdocs Limited		3.53%2.62%2.25%1.98%1.74%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOX и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.17B
211.27M
(DOX) Общая выручка
(BOKF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOX и BOKF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amdocs Limited и BOK Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.0%
98.8%
Активы портфеля
DOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

BOKF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.83M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

DOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BOKF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 194.53M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности 92.1%.

DOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

BOKF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 155.77M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности 73.7%.

Часто задаваемые вопросы

DOX and BOKF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOX has higher volatility (10.21%) compared to BOKF (6.22%). In terms of maximum drawdown, DOX dropped -93.37% vs BOKF's -86.36%.

BOKF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOX и BOKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор