PortfoliosLab logo
Сравнение DOX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOX и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
663.86%
2,563.56%
DOX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.09

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.08

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

DOX:

0.28

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

DOX:

6.15%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

DOX:

-9.78%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOX:

$9.63B

MSFT:

$2.78T

EPS

DOX:

$4.37

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

DOX:

19.64

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

DOX:

1.11

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

DOX:

1.98

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

DOX:

2.75

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

DOX:

$3.62B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOX:

$1.29B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

DOX:

$578.49M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.42% против 25.11% соответственно.


DOX

С начала года

1.39%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-3.27%

1 год

1.25%

5 лет

9.08%

10 лет

6.42%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.09
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.08
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.28
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.11
DOX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и MSFT

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MSFT в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited
2.29%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DOX и MSFT

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-16.68%
DOX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и MSFT

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.93%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.93%
13.68%
DOX
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию