Сравнение DOX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или MSFT.
Основные характеристики
| DOX | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.14% | 12.72% |
| Дох-ть за 1 год | -10.76% | 36.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 20.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 28.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 28.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 17.67% | 21.11% |
| Макс. просадка | -93.37% | -69.41% |
| Current Drawdown | -15.71% | -1.46% |
Фундаментальные показатели
| DOX | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.70B | $3.08T |
| Прибыль на акцию | $4.46 | $11.53 |
| Цена/прибыль | 18.66 | 35.97 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $4.97B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.62B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $926.83M | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между DOX и MSFT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOX и MSFT
С начала года, DOX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.58% против 28.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и MSFT
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.17% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и MSFT
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и MSFT
Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.70% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности