Сравнение DOX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности DOX и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.75% против 25.82% соответственно.
DOX
-2.82%
-7.70%
3.93%
3.95%
6.26%
7.75%
MSFT
10.96%
-0.27%
-1.06%
10.93%
23.75%
25.82%
Фундаментальные показатели
| DOX | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.68B | $3.15T |
| EPS | $4.34 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 21.36 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.75B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $475.94M | $139.70B |
Основные характеристики
| DOX | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 2.01 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 6.40% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 19.77% |
| Макс. просадка | -93.37% | -69.41% |
| Текущая просадка | -12.72% | -11.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOX и MSFT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и MSFT
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MSFT в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.23% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и MSFT
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и MSFT
Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 7.02%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности