Сравнение DOX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности DOX и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -18.42% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
DOX:
$7.06B
MSFT:
$2.76T
DOX:
$5.21
MSFT:
$15.98
DOX:
12.50
MSFT:
23.11
DOX:
1.56
MSFT:
9.02
DOX:
2.06
MSFT:
7.05
DOX:
$4.58B
MSFT:
$305.45B
DOX:
$1.72B
MSFT:
$209.50B
DOX:
$950.57M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.71% против 22.41% соответственно.
DOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -18.66%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -10.06%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.71%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DOX
MSFT
Сравнение DOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.10 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 0.04 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.03 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.07 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.73 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DOX и MSFT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и MSFT
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.30% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и MSFT
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -69.38% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -33.91% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -37.15% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -37.15% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -31.58% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -21.77% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 12.61% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и MSFT
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.23% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 19.13% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 26.44% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 26.16% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 26.88% | -5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOX и MSFT
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 428.22M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 206.68M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 157.57M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.