Сравнение DOX с MSFT
DOX (Amdocs Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DOX returned 1.09%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.09% против 23.73% соответственно.
DOX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -35.96%
- С начала года
- -32.96%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 1.09%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам DOX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -32.96% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DOX and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between DOX and MSFT shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOX:
$5.69B
MSFT:
$2.98T
DOX:
$5.03
MSFT:
$16.79
DOX:
10.52
MSFT:
23.89
DOX:
1.24
MSFT:
9.40
DOX:
1.68
MSFT:
7.21
DOX:
$4.62B
MSFT:
$318.27B
DOX:
$1.73B
MSFT:
$217.41B
DOX:
$951.97M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DOX
MSFT
Сравнение DOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.89 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.08 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOX и MSFT
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -69.38% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -34.50% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -34.50% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -37.15% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -37.15% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.18% | -25.54% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.83% | -21.80% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.56% | 18.60% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и MSFT
Amdocs Limited (DOX) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.49% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.80% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 24.46% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 27.35% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 27.05% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 27.18% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и MSFT
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 4.14% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amdocs Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOX и MSFT
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DOX and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to DOX (10.49%). In terms of maximum drawdown, DOX dropped -93.37% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор