PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOX и ACWI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOX с ACWI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DOX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

1.01

ACWI:

0.78

Коэф-т Сортино

DOX:

1.40

ACWI:

1.10

Коэф-т Омега

DOX:

1.19

ACWI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.83

ACWI:

0.76

Коэф-т Мартина

DOX:

3.95

ACWI:

3.32

Индекс Язвы

DOX:

4.86%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

DOX:

19.92%

ACWI:

17.99%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

DOX:

-3.53%

ACWI:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.95% против 9.35% соответственно.

DOX

С начала года

8.40%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

7.03%

1 год

18.86%

3 года

4.11%

5 лет

10.37%

10 лет

6.95%

ACWI

С начала года

5.23%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.24%

3 года

12.29%

5 лет

13.32%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amdocs Limited

iShares MSCI ACWI ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и ACWI

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ACWI в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited		2.14%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.62%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DOX и ACWI

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и ACWI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и ACWI

Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...