PortfoliosLab logo
Сравнение DOX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOX и ACWI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.62%
220.60%
DOX
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.09

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

ACWI:

1.00

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.08

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

DOX:

0.28

ACWI:

3.09

Индекс Язвы

DOX:

6.15%

ACWI:

3.64%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

DOX:

-9.78%

ACWI:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.48% соответственно.


DOX

С начала года

1.39%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-3.27%

1 год

1.25%

5 лет

9.08%

10 лет

6.42%

ACWI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.09
ACWI: 0.63
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
ACWI: 1.00
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.08
ACWI: 0.68
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.28
ACWI: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.63
DOX
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и ACWI

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ACWI в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited
2.29%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.73%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DOX и ACWI

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-6.94%
DOX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и ACWI

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.93%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.93%
13.06%
DOX
ACWI