Сравнение DOX с ACWI
DOX (Amdocs Limited) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, DOX returned 1.09%/yr vs 12.50%/yr for ACWI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOX и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.09% против 12.50% соответственно.
DOX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -35.96%
- С начала года
- -32.96%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 1.09%
ACWI
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам DOX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -32.96% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.23% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between DOX and ACWI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DOX and ACWI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
DOX
ACWI
Сравнение DOX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.35 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 10.02 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOX и ACWI
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -56.00% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -9.73% | -33.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -16.55% | -28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -26.42% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -33.53% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.18% | -1.62% | -40.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.83% | -8.57% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.56% | 2.27% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и ACWI
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 3.85% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 11.53% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 13.72% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 16.21% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.04% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и ACWI
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ACWI в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.44% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
DOX Amdocs Limited | 4.14% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DOX and ACWI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOX has higher volatility (10.49%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, DOX dropped -93.37% vs ACWI's -56.00%.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOX и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор