PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DORM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DORM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorman Products, Inc. (DORM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DORM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorman Products, Inc. (DORM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DORM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DORM
Dorman Products, Inc.		-14.59%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, DORM показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DORM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.97% против 18.99% соответственно.

DORM

1 день
0.82%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-32.19%
1 год
-14.20%
3 года*
6.85%
5 лет*
0.31%
10 лет*
6.97%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorman Products, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DORM:
DORM с CHEDORM с TSLADORM с VHGEXDORM с AEMDORM с SPYDORM с URTHDORM с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DORM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DORM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorman Products, Inc. (DORM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DORMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.07

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.66

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.00

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.32

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DORM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DORM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DORM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DORMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.07

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между DORM и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DORM и QQQ

DORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DORM и QQQ

Максимальная просадка DORM за все время составила -88.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DORM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DORMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.99%

-82.97%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-12.62%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-35.12%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-35.12%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-7.86%

-28.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-32.99%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

3.44%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DORM и QQQ

Dorman Products, Inc. (DORM) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DORMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.61%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

12.82%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

22.70%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

22.38%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

22.25%

+10.81%