PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOLE с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOLE (Dole plc) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 3 years, DOLE returned 2.79%/yr vs 20.81%/yr for URTH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.16%.

DOLE

1 день
-2.75%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.11%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOLE и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOLE
Dole plc		-7.60%13.36%12.83%30.80%-25.25%-7.57%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%5.85%

Correlation

The correlation between DOLE and URTH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.31

The correlation between DOLE and URTH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с GPIQ
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с MWRD.L

Доходность на риск

DOLE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.17

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.02

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.89

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

13.11

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.17

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.73

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DOLE и URTH

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-34.01%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.06%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-16.94%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-0.74%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-4.37%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

1.99%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и URTH

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

3.27%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

9.42%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

12.05%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

16.19%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

17.27%

+12.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и URTH

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		2.47%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DOLE and URTH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOLE has higher volatility (8.73%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs URTH's -34.01%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOLE и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор