PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOLE с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DOLE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOLE и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOLE
Dole plc		-4.31%13.36%12.83%30.80%-25.25%-7.57%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.

DOLE

1 день
-0.21%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
7.66%
1 год
0.73%
3 года*
9.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с GPIQ
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

DOLE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.17

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.75

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.74

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

8.34

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.17

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.68

-0.61

Корреляция

Корреляция между DOLE и URTH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и URTH

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		2.38%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и URTH

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-34.01%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-11.85%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.49%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-4.42%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

2.47%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и URTH

Dole plc (DOLE) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.78% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.68%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

9.53%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

17.36%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

16.16%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

17.27%

+12.40%