Сравнение DOLE с CHSCO
DOLE (Dole plc) and CHSCO (CHS Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, DOLE returned 2.79%/yr vs 6.92%/yr for CHSCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и CHSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 2.76%.
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHSCO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам DOLE и CHSCO
Correlation
The correlation between DOLE and CHSCO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$9.42B
CHSCO:
$35.59B
DOLE:
$717.11M
CHSCO:
$1.06B
DOLE:
$332.26M
CHSCO:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. CHSCO — Ранг доходности на риск
DOLE
CHSCO
Сравнение DOLE c CHSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | CHSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.50 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.58 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и CHSCO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и CHSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -29.21% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -3.12% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -4.87% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -0.76% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -2.22% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 1.30% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и CHSCO
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | CHSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 1.27% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 3.80% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 5.79% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 9.10% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 13.19% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и CHSCO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CHSCO в 7.51%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и CHSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и CHSCO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.82M при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.3%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -241.79M при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -147.05M при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and CHSCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.73%) compared to CHSCO (1.27%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs CHSCO's -29.21%.
CHSCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и CHSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор