PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOL с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с QGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DOL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DOL returned 19.26%/yr vs 24.35%/yr for QGRW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOL charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DOL и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 11.64%.

DOL

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
10.19%
С начала года
13.94%
1 год
28.44%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.54%
10 лет*
9.61%

QGRW

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
11.22%
С начала года
11.64%
1 год
23.64%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.94%37.35%4.08%16.77%-2.09%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.64%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between DOL and QGRW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.52

The correlation between DOL and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и QGRW

Секторы
DOL
QGRW

Финансовые услуги

20.9%
3.7%

Технологии

14.6%
55.0%

Промышленность

13.9%
7.6%

Здравоохранение

7.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.6%

Коммунальные услуги

5.6%
0.3%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
16.4%

Энергетика

4.3%
0.5%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

DOL
20.9%
QGRW
3.7%

Технологии

DOL
14.6%
QGRW
55.0%

Промышленность

DOL
13.9%
QGRW
7.6%

Здравоохранение

DOL
7.9%
QGRW
4.4%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
QGRW
0.5%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.8%
QGRW
11.6%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
QGRW
0.3%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
QGRW

-

Коммуникационные услуги

DOL
4.8%
QGRW
16.4%

Энергетика

DOL
4.3%
QGRW
0.5%

Недвижимость

DOL
1.1%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

DOL vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.25

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.76

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.54

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.54

+3.84

DOL vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и QGRW

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-24.40%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.44%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-24.40%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-4.56%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-3.30%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.27%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 4.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.71%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.53%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

18.93%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

21.22%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

21.22%

-4.85%

Сравнение комиссий DOL и QGRW

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и QGRW

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.51%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOL and QGRW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (5.71%) compared to DOL (4.25%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 24.35% vs 19.26% for DOL. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 24.35% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DOL.

DOL has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.08% for QGRW.

DOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.28% for QGRW.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор