PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с JIVE

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DOL is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, DOL returned 33.48% vs 44.79% for JIVE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DOL и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOL показывает доходность 16.21%, а JIVE немного выше – 17.00%.

DOL

1 день
1.17%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.04%
1 год
33.48%
3 года*
20.19%
5 лет*
13.08%
10 лет*
9.92%

JIVE

1 день
0.32%
1 месяц
1.66%
С начала года
17.00%
6 месяцев
18.43%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		16.21%37.35%4.08%6.82%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.00%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between DOL and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between DOL and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и JIVE

Секторы
DOL
JIVE

Финансовые услуги

20.9%
37.6%

Технологии

14.3%
11.7%

Промышленность

13.9%
10.2%

Здравоохранение

7.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Коммунальные услуги

5.6%
2.4%

Сырьевые материалы

5.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.2%

Энергетика

4.3%
10.7%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

DOL
20.9%
JIVE
37.6%

Технологии

DOL
14.3%
JIVE
11.7%

Промышленность

DOL
13.9%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

DOL
7.9%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
JIVE
4.3%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.9%
JIVE
6.2%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

DOL
5.0%
JIVE
4.2%

Энергетика

DOL
4.3%
JIVE
10.7%

Недвижимость

DOL
1.1%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DOL vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.94

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.84

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.17

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

16.00

-5.19

DOL vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и JIVE

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-13.79%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.57%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-1.95%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.75%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и JIVE

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 5.50% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.00%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.10%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

15.10%

+1.62%

Сравнение комиссий DOL и JIVE

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и JIVE

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JIVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.41%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.46%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DOL and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (5.50%) compared to JIVE (5.49%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 44.79% vs 33.48% for DOL. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.79% return vs 33.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.41% for DOL.

They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор