PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

DOL и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.70% соответственно.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий DOL и IDOG

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

DOL vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.08

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.40

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

17.12

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между DOL и IDOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и IDOG

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DOL и IDOG

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-37.32%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.80%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-25.31%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-37.32%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.60%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-8.03%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.22%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и IDOG

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.74%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.77%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.44%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.57%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.47%

-0.83%