Сравнение DOL с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
DOL и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DOL и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 22.25% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и HDMV
DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
DOL vs. HDMV — Ранг доходности на риск
DOL
HDMV
Сравнение DOL c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.02 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.43 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 8.61 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DOL и HDMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и HDMV
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и HDMV
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -32.01% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.73% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.11% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.54% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -6.83% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и HDMV
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.40% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.26% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 13.16% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.94% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.23% | +3.41% |