Сравнение DOL с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DOL и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOL и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -11.73% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и FID
DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DOL vs. FID — Ранг доходности на риск
DOL
FID
Сравнение DOL c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.15 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.84 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.10 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 11.56 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.15 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DOL и FID составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и FID
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и FID
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -39.79% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.93% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -29.13% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.39% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -8.60% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.39% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и FID
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.73% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.38% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 12.61% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.03% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.10% | -2.46% |