PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

DOL и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOL и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.91% соответственно.

DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий DOL и FDT

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Доходность на риск

DOL vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.59

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.30

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

17.64

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между DOL и FDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и FDT

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DOL и FDT

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DOLFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-46.10%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.41%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-33.18%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-46.10%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.75%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-10.86%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и FDT

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 7.50%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOLFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.78%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.05%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.39%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.87%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.33%

-1.69%