Сравнение DOL с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DOL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOL и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 22.25% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DOL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.12% против 6.52% соответственно.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и EFAV
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DOL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DOL
EFAV
Сравнение DOL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.78 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.38 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.06 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 11.18 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DOL и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и EFAV
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и EFAV
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -27.56% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -7.14% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -27.46% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -27.56% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.12% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -4.78% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.95% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и EFAV
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.83% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.57% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 12.22% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.74% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.21% | +3.43% |