PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGE-USD с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOGE-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61,151.81%
281.31%
DOGE-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.33

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.14

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.87

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DOGE-USD:

35.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

80.98%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-73.70%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 112.23% против 12.07% соответственно.

DOGE-USD

С начала года

-42.20%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

39.27%

1 год

20.52%

5 лет

139.79%

10 лет

112.23%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 1.33
VOO: 0.02
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 2.13
VOO: 0.18
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.22
VOO: 1.03
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
DOGE-USD: 0.86
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
DOGE-USD: 3.81
VOO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.02
DOGE-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и VOO

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.70%
-9.90%
DOGE-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и VOO

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
13.86%
DOGE-USD
VOO