PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DOGE-USD с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOGE-USD или VOO.

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

0.21

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.18

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.22

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.91

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.40

VOO:

2.58

Индекс Язвы

DOGE-USD:

41.43%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

82.71%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-71.75%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 103.37% против 12.81% соответственно.

DOGE-USD

С начала года

-38.72%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-54.16%

1 год

21.55%

3 года

31.09%

5 лет

137.60%

10 лет

103.37%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dogecoin

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и VOO

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и VOO

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...