Сравнение DOGE-USD с VOO
DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -16.80%/yr vs 13.08%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -38.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%.
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE-USD Dogecoin | -38.22% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -73.85% | 8,872.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 12.24% |
Correlation
The correlation between DOGE-USD and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between DOGE-USD and VOO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
VOO
Сравнение DOGE-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.23 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.71 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и VOO
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -33.99% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.17% | -8.90% | -66.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.60% | -18.69% | -65.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -24.52% | -60.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -1.88% | -87.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -3.67% | -71.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.37% | 2.04% | +40.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и VOO
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 3.58% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.84% | 10.02% | +34.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 12.56% | +51.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.68% | 16.92% | +59.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 756.46% | 17.99% | +738.47% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (11.03%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор