Сравнение DOGE-USD с VOO
DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -21.23%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE-USD Dogecoin | -36.39% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -73.85% | 8,872.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 12.24% |
Correlation
The correlation between DOGE-USD and VOO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between DOGE-USD and VOO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
VOO
Сравнение DOGE-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.08 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и VOO
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -33.99% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -8.90% | -65.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.02% | -18.69% | -65.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -24.52% | -59.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -3.23% | -85.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -3.68% | -71.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 2.01% | +42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и VOO
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 4.75% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 9.77% | +38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 12.39% | +52.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 16.91% | +60.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 758.96% | 18.02% | +740.94% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.46%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор