PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGE-USD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGE-USD с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogecoin (DOGE-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGE-USD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOGE-USD
Dogecoin		-22.98%-62.82%252.28%27.54%-58.78%3,537.33%130.87%-13.55%-73.85%8,872.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -22.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

DOGE-USD

1 день
-2.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
-22.98%
6 месяцев
-65.56%
1 год
-44.87%
3 года*
-2.04%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dogecoin

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOGE-USD:
DOGE-USD с BTC-USDDOGE-USD с XRP-USDDOGE-USD с SHIB-USDDOGE-USD с SOL-USDDOGE-USD с LTC-USDDOGE-USD с AAVE-USDDOGE-USD с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DOGE-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGE-USD
Ранг доходности на риск DOGE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGE-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGE-USDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.92

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.45

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.07

1.51

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

7.11

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGE-USD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGE-USDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.92

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.44

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и SPY

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGE-USDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.29%

-55.19%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.49%

-8.88%

-60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.29%

-24.50%

-67.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.81%

-5.44%

-81.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-9.09%

-65.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.64%

2.57%

+44.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и SPY

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGE-USDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

5.28%

+12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.90%

9.49%

+50.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

19.06%

+54.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.96%

17.05%

+80.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

768.86%

17.92%

+750.94%