Сравнение DOGE-USD с SPY
DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -21.23%/yr vs 12.99%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE-USD Dogecoin | -36.39% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -73.85% | 8,872.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 12.16% |
Correlation
The correlation between DOGE-USD and SPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between DOGE-USD and SPY shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. SPY — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
SPY
Сравнение DOGE-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.52 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.15 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и SPY
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -55.19% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -8.88% | -65.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.02% | -18.76% | -65.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -24.50% | -59.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -3.08% | -86.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -9.03% | -66.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 2.00% | +42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и SPY
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 4.79% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 9.80% | +38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 12.43% | +52.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 17.15% | +59.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 758.96% | 17.95% | +741.01% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.46%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор