Сравнение DOGE-USD с SPY

С начала года, DOGE-USD показывает доходность 300.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 112.20% против 12.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 25.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.