PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGE-USD с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogecoin (DOGE-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOGE-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61,151.81%
278.34%
DOGE-USD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.33

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.14

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.22

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.87

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.85

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DOGE-USD:

35.82%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

80.98%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-73.70%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 112.23% против 11.99% соответственно.

DOGE-USD

С начала года

-42.20%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

39.27%

1 год

20.52%

5 лет

139.79%

10 лет

112.23%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 1.33
SPY: 0.02
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 2.13
SPY: 0.19
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.22
SPY: 1.03
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
DOGE-USD: 0.86
SPY: 0.00
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
DOGE-USD: 3.81
SPY: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.02
DOGE-USD
SPY

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и SPY

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.70%
-9.89%
DOGE-USD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и SPY

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
15.01%
DOGE-USD
SPY