Сравнение DOG с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
DOG и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -6.12% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и ZIVB
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
DOG vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
DOG
ZIVB
Сравнение DOG c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.39 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.49 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.13 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между DOG и ZIVB составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и ZIVB
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и ZIVB
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -37.25% | -55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -22.85% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -28.65% | -63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -12.83% | -53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 10.00% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ZIVB
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 9.39% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 14.82% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 29.53% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 29.89% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 29.89% | -12.43% |