Сравнение DOG с ZIVB
DOG (ProShares Short Dow30) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности DOG и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -1.91% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between DOG and ZIVB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
DOG
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOG c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и ZIVB
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | 0.00% | -92.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.73% | 0.00% | -92.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.45% | 0.00% | -66.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 112.57% | -100.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 112.57% | -97.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 112.57% | -95.08% |
Сравнение комиссий DOG и ZIVB
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и ZIVB
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and ZIVB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для DOG и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор