Сравнение DOG с TSLS
DOG (ProShares Short Dow30) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, DOG returned -9.42%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам DOG и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -1.37% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between DOG and TSLS is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. TSLS — Ранг доходности на риск
DOG
TSLS
Сравнение DOG c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.43 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.63 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и TSLS
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -90.73% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -37.90% | +21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -84.16% | +51.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -87.02% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -64.50% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 28.18% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и TSLS
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 16.58% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 34.04% | -23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 46.79% | -34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 58.93% | -44.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 58.93% | -41.43% |
Сравнение комиссий DOG и TSLS
И DOG, и TSLS имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и TSLS
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and TSLS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, DOG leads with -9.42% vs -29.02% for TSLS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.42% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and TSLS have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.44% for TSLS.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор