Сравнение DOG с TSLQ
DOG (ProShares Short Dow30) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, DOG returned -9.42%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам DOG и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -7.63% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between DOG and TSLQ is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
DOG
TSLQ
Сравнение DOG c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.73 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.93 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и TSLQ
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -98.73% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -65.58% | +49.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -97.85% | +65.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -97.92% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -68.51% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 54.47% | -46.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 31.97% | -27.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 67.43% | -57.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 92.65% | -80.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 95.59% | -80.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 95.59% | -78.09% |
Сравнение комиссий DOG и TSLQ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и TSLQ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and TSLQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, DOG leads with -9.42% vs -61.47% for TSLQ. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.42% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 3.50% for DOG.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор