PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.03% против 41.62% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between DOG and TQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between DOG and TQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и TQQQ

Секторы
DOG
TQQQ

Финансовые услуги

90.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DOG
90.0%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DOG

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

DOG

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

DOG

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

DOG

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

DOG

-

TQQQ
0.1%

Технологии

DOG

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

DOG

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

DOG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.22

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.73

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.83

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

5.57

-7.09

DOG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и TQQQ

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-81.66%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-36.97%

+21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-58.04%

+27.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-81.66%

+45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-81.66%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-18.71%

-74.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-18.48%

-48.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

12.14%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

22.28%

-19.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

46.14%

-36.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

55.54%

-43.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

67.78%

-52.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

66.40%

-48.94%

Сравнение комиссий DOG и TQQQ

И DOG, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и TQQQ

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DOG and TQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -11.03% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.53% for TQQQ.

DOG is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор