PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, DOG returned -8.28%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%3.90%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between DOG and SVIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.67

The correlation between DOG and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

DOG vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.95

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.46

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.21

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.50

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.95

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.16

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DOG и SVIX

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-79.30%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-42.69%

+28.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-79.30%

+50.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-56.14%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-31.60%

-34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

14.75%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

7.38%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

41.05%

-31.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

54.75%

-42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

66.27%

-51.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

66.27%

-48.78%

Сравнение комиссий DOG и SVIX

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SVIX

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SVIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -8.28% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор