Сравнение DOG с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
DOG и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 3.90% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SVIX
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
DOG vs. SVIX — Ранг доходности на риск
DOG
SVIX
Сравнение DOG c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.31 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 0.05 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.45 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.03 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SVIX составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SVIX
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SVIX
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -79.30% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -49.47% | +26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -69.03% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -30.26% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 21.52% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 29.79% | -24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 47.49% | -38.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 74.62% | -57.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 67.26% | -52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 67.26% | -49.80% |