PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.03% против 23.26% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between DOG and SSO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.92

The correlation between DOG and SSO shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и SSO

Секторы
DOG
SSO

Финансовые услуги

90.0%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

DOG
90.0%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

DOG

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

DOG

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SSO
3.2%

Энергетика

DOG

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

DOG

-

SSO
6.3%

Промышленность

DOG

-

SSO
5.5%

Недвижимость

DOG

-

SSO
1.3%

Технологии

DOG

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

DOG

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

DOG vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.52

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.05

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.09

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.58

-10.11

DOG vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и SSO

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-84.67%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-18.17%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-35.21%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-46.73%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-59.34%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-2.70%

-90.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-19.48%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

4.41%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.83%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

19.92%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

25.02%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

33.87%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

35.86%

-18.40%

Сравнение комиссий DOG и SSO

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SSO

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SSO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -11.03% for DOG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.67% for SSO.

DOG is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор