Сравнение DOG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
DOG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.49% против 21.06% соответственно.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SSO
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
DOG vs. SSO — Ранг доходности на риск
DOG
SSO
Сравнение DOG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.73 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.23 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.20 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.18 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.73 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.46 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.59 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.38 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SSO составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SSO
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SSO
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -84.67% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -23.17% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -46.73% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -59.34% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -13.46% | -78.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -19.72% | -46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 5.38% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 10.60% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 18.95% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 36.45% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 33.66% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 35.86% | -18.40% |