PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.18% против 24.21% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between DOG and SSO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.92

The correlation between DOG and SSO shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и SSO

Секторы
DOG
SSO

Финансовые услуги

81.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

DOG

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

DOG

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SSO
4.9%

Энергетика

DOG

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

DOG

-

SSO
8.5%

Промышленность

DOG

-

SSO
8.3%

Недвижимость

DOG

-

SSO
1.9%

Технологии

DOG

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

DOG

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

DOG vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.25

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.86

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.91

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.80

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.25

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.42

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DOG и SSO

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-84.67%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-18.17%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-35.21%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-46.73%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-59.34%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-1.40%

-91.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-19.57%

-46.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

4.13%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.66%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

17.78%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

23.60%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

33.65%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

35.89%

-18.40%

Сравнение комиссий DOG и SSO

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SSO

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SSO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -11.18% for DOG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.62% for SSO.

DOG is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор