Сравнение DOG с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
DOG и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -8.68% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SHRT
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
DOG vs. SHRT — Ранг доходности на риск
DOG
SHRT
Сравнение DOG c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.61 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.84 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.49 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.89 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SHRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SHRT
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SHRT
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -18.97% | -73.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -17.65% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -12.77% | -79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -7.21% | -58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 9.62% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SHRT
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.06% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.51% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 14.59% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.66% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.66% | +4.80% |