PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs -11.50%/yr for SEF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOG имеют среднегодовую доходность -11.18%, а акции SEF немного отстают с -11.50%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%

Correlation

The correlation between DOG and SEF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between DOG and SEF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и SEF

Секторы
DOG
SEF

Финансовые услуги

81.2%
65.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
SEF
65.0%

Сырьевые материалы

DOG

-

SEF

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

SEF

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

SEF

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

SEF

-

Энергетика

DOG

-

SEF

-

Здравоохранение

DOG

-

SEF

-

Промышленность

DOG

-

SEF

-

Недвижимость

DOG

-

SEF

-

Технологии

DOG

-

SEF

-

Коммунальные услуги

DOG

-

SEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY

Доходность на риск

DOG vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.26

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
0.50

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.39

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.73

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.26

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DOG и SEF

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-96.51%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.72%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-39.40%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-41.62%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-75.66%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-96.09%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-82.72%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

5.14%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SEF

ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF) имеют волатильность 2.98% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.85%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.34%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

17.96%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

20.52%

-3.03%

Сравнение комиссий DOG и SEF

И DOG, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SEF

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SEF в 3.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (3.01%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs SEF's -96.51%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -11.50% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.35% for SEF.

DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%).

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор