Сравнение DOG с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF).
DOG и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -10.49% против -11.67% соответственно.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SEF
И DOG, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. SEF — Ранг доходности на риск
DOG
SEF
Сравнение DOG c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.14 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.08 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.11 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SEF
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SEF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SEF
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -96.51% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -20.21% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -41.62% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -75.66% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -96.00% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -82.58% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 14.44% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SEF
ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF) имеют волатильность 5.00% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.86% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 11.37% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 19.28% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.99% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 20.55% | -3.09% |