Сравнение DOG с SEF
DOG (ProShares Short Dow30) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds from ProShares - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs -12.30%/yr for SEF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -11.03% против -12.30% соответственно.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам DOG и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Correlation
The correlation between DOG and SEF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between DOG and SEF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOG и SEF
Секторы
DOG
SEF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DOG
SEF
Сырьевые материалы
DOG
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
DOG
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
DOG
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
DOG
-
SEF
-
Энергетика
DOG
-
SEF
-
Здравоохранение
DOG
-
SEF
-
Промышленность
DOG
-
SEF
-
Недвижимость
DOG
-
SEF
-
Технологии
DOG
-
SEF
-
Коммунальные услуги
DOG
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. SEF — Ранг доходности на риск
DOG
SEF
Сравнение DOG c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.36 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.95 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и SEF
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -96.51% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -14.82% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -39.40% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -41.62% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | -73.40% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -96.48% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -82.78% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 5.65% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SEF
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares Short Financials (SEF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.21% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.14% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 14.52% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.97% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 20.44% | -2.98% |
Сравнение комиссий DOG и SEF
И DOG, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SEF
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and SEF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEF has higher volatility (4.21%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs SEF's -96.51%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.03% vs -12.30% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.03% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.39% for DOG.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%).
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор