Сравнение DOG с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
DOG и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -0.88% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SARK
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
DOG vs. SARK — Ранг доходности на риск
DOG
SARK
Сравнение DOG c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.74 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.95 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.59 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.73 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.19 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DOG и SARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SARK
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SARK
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -81.07% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -59.44% | +36.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -76.11% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -45.20% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 47.97% | -31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 12.41% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 27.16% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 46.26% | -29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 56.94% | -42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 56.94% | -39.48% |