Сравнение DOG с QQQD
DOG (ProShares Short Dow30) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -12.40% vs -16.58% for QQQD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности DOG и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -4.36% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between DOG and QQQD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between DOG and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. QQQD — Ранг доходности на риск
DOG
QQQD
Сравнение DOG c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.29 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и QQQD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -49.47% | -43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -21.94% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -47.33% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -31.02% | -35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 12.85% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 7.77% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 16.79% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 21.50% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 26.82% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.82% | -9.36% |
Сравнение комиссий DOG и QQQD
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и QQQD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and QQQD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, DOG leads with -12.40% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.40% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.16% for QQQD.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор