Сравнение DOG с QQQD
DOG (ProShares Short Dow30) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs -16.07% for QQQD. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности DOG и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам DOG и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -4.36% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between DOG and QQQD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between DOG and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. QQQD — Ранг доходности на риск
DOG
QQQD
Сравнение DOG c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.32 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и QQQD
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -49.47% | -43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -21.94% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -47.73% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -31.35% | -35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 12.70% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.70% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 17.91% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 22.41% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 26.98% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 26.98% | -9.48% |
Сравнение комиссий DOG и QQQD
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и QQQD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QQQD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and QQQD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (8.70%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, DOG leads with -15.77% vs -16.07% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -15.77% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.18% for QQQD.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор