Сравнение DOG с PLTD
DOG (ProShares Short Dow30) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -12.40% vs -6.44% for PLTD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности DOG и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | 4.36% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between DOG and PLTD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. PLTD — Ранг доходности на риск
DOG
PLTD
Сравнение DOG c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.41 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и PLTD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -77.34% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -30.31% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -69.93% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -59.90% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 15.80% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 15.87% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 39.29% | -29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 51.51% | -39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 62.84% | -48.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 62.84% | -45.38% |
Сравнение комиссий DOG и PLTD
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и PLTD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and PLTD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -12.40% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.99% for PLTD.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор