Сравнение DOG с NVDS
DOG (ProShares Short Dow30) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DOG returned -8.71%/yr vs -61.60%/yr for NVDS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности DOG и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -7.63% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
Correlation
The correlation between DOG and NVDS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. NVDS — Ранг доходности на риск
DOG
NVDS
Сравнение DOG c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.53 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и NVDS
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -99.40% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -47.34% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -95.83% | +64.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -99.30% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -83.84% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 23.74% | -15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и NVDS
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 16.89% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 42.02% | -32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 53.64% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 68.69% | -53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 68.69% | -51.23% |
Сравнение комиссий DOG и NVDS
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и NVDS
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and NVDS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -61.60% for NVDS. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 3.39% for DOG.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%). They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.15% for NVDS.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор