Сравнение DOG с FIAT
DOG (ProShares Short Dow30) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DOG is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs -0.18% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности DOG и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -4.09% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between DOG and FIAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. FIAT — Ранг доходности на риск
DOG
FIAT
Сравнение DOG c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.00 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.01 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.00 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и FIAT
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -70.50% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -42.26% | +27.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -50.94% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -45.35% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 27.32% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 15.34% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 42.03% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 55.49% | -43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 60.56% | -45.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 60.56% | -43.07% |
Сравнение комиссий DOG и FIAT
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и FIAT
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and FIAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -12.72% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 3.49% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор