Сравнение DOG с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
DOG и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям EUM по среднегодовой доходности: -10.53% против -8.57% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и EUM
И DOG, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. EUM — Ранг доходности на риск
DOG
EUM
Сравнение DOG c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -1.15 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.65 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.61 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.91 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.15 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.33 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DOG и EUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и EUM
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EUM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и EUM
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -92.17% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -38.57% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -43.51% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -65.06% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -91.40% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -77.02% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 26.03% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и EUM
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 9.82% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 15.41% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 20.49% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.63% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 20.34% | -2.88% |