PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с EPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.31%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DOG и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -11.31% против 9.31% соответственно.

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DOG and EPI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

-0.56

The correlation between DOG and EPI shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и EPI

Секторы
DOG
EPI

Финансовые услуги

91.1%
23.2%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

16.4%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

DOG
91.1%
EPI
23.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

DOG

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

EPI
3.5%

Энергетика

DOG

-

EPI
16.4%

Здравоохранение

DOG

-

EPI
5.8%

Промышленность

DOG

-

EPI
9.9%

Недвижимость

DOG

-

EPI
0.9%

Технологии

DOG

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

DOG

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DOG vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.69

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-0.90

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.61

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.44

+0.06

DOG vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и EPI

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-66.21%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-16.88%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-21.89%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-21.89%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-50.29%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.67%

-17.00%

-75.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-18.65%

-47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

7.17%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и EPI

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.09%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.88%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

15.07%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.23%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.35%

-2.84%

Сравнение комиссий DOG и EPI

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и EPI

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DOG and EPI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.36%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs -11.31% for DOG. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for EPI.

DOG is categorized as Inverse Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор