Сравнение DOG с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
DOG и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -10.53% против -8.18% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и EFZ
И DOG, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. EFZ — Ранг доходности на риск
DOG
EFZ
Сравнение DOG c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.28 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.56 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.80 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.33 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DOG и EFZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и EFZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и EFZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -88.08% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -30.95% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -43.77% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -61.88% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -87.16% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -66.89% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 21.50% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.78% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 12.37% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.52% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.54% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.31% | +0.15% |