PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с DYLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DOG returned -9.42%/yr vs 14.36%/yr for DYLG. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DOG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности DOG и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 11.24%.

DOG

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-9.94%
1 год
-15.77%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-11.32%
Всё время*
-10.49%

DYLG

1 день
0.38%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.24%
1 год
21.79%
3 года*
14.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOG

ProShares Short Dow30
$46.08M$39.92M$42.43M

DYLG

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
$114.22K$65.34K$85.02K

Сравнение доходности по годам DOG и DYLG

2026 (YTD)202520242023
DOG
ProShares Short Dow30		-9.94%-8.40%-5.62%-3.25%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		11.24%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between DOG and DYLG is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

-0.98

The correlation between DOG and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и DYLG

Секторы
DOG
DYLG

Финансовые услуги

82.8%
26.7%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
82.8%
DYLG
26.7%

Сырьевые материалы

DOG

-

DYLG
3.9%

Коммуникационные услуги

DOG

-

DYLG
5.2%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

DYLG
10.3%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

DYLG
3.9%

Энергетика

DOG

-

DYLG
1.9%

Здравоохранение

DOG

-

DYLG
13.2%

Промышленность

DOG

-

DYLG
18.9%

Недвижимость

DOG

-

DYLG

-

Технологии

DOG

-

DYLG
16.1%

Коммунальные услуги

DOG

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

DOG vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOG c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
2.27

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.19

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.63

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

10.77

-12.72

DOG vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и DYLG

Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-13.98%

-79.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-8.31%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-13.98%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.05%

0.00%

-93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.60%

-1.77%

-64.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

2.03%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DYLG

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.26%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.98%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

9.65%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

11.35%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

11.35%

+6.15%

Сравнение комиссий DOG и DYLG

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DYLG

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DYLG в 9.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.00%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and DYLG have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.20%) compared to DYLG (3.26%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs DYLG's -13.98%.

On 3-year performance, DYLG leads with 14.36% vs -9.42% for DOG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYLG has performed better with a 14.36% return vs -9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DYLG has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 3.50% for DOG.

DOG is categorized as Inverse Equities, while DYLG is Derivative Income. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор