PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с DYLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs 17.86% for DYLG. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности DOG и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 4.63%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

DYLG

1 день
-0.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и DYLG

2026 (YTD)202520242023
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-3.06%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		4.63%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between DOG and DYLG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.98

The correlation between DOG and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и DYLG

Секторы
DOG
DYLG

Финансовые услуги

81.2%
27.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
DYLG
27.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

DYLG
4.0%

Коммуникационные услуги

DOG

-

DYLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

DYLG
11.6%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

DYLG
4.4%

Энергетика

DOG

-

DYLG
2.4%

Здравоохранение

DOG

-

DYLG
13.1%

Промышленность

DOG

-

DYLG
18.4%

Недвижимость

DOG

-

DYLG

-

Технологии

DOG

-

DYLG
17.1%

Коммунальные услуги

DOG

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

DOG vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.90

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.74

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.16

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.78

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.90

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.10

-1.67

Просадки

Сравнение просадок DOG и DYLG

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-13.98%

-78.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.31%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-0.65%

-91.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-1.86%

-64.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

2.04%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DYLG

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.46%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.46%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.44%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

11.44%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

11.44%

+6.05%

Сравнение комиссий DOG и DYLG

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DYLG

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DYLG в 9.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.54%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and DYLG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to DYLG (2.46%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 17.86% vs -12.72% for DOG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 17.86% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DYLG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 3.49% for DOG.

DOG is categorized as Inverse Equities, while DYLG is Derivative Income. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор