PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с DDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.32%/yr vs 20.08%/yr for DDM. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: -11.32% против 20.08% соответственно.

DOG

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-9.94%
1 год
-15.77%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-11.32%
Всё время*
-10.49%

DDM

1 день
0.86%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
17.92%
С начала года
24.32%
1 год
45.60%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.31%
10 лет*
20.08%
Всё время*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDM

ProShares Ultra Dow30
$16.79M$13.61M$11.73M

DOG

ProShares Short Dow30
$46.08M$39.92M$42.43M

Сравнение доходности по годам DOG и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-9.94%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
DDM
ProShares Ultra Dow30		24.32%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between DOG and DDM is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between DOG and DDM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOG и DDM

Секторы
DOG
DDM

Финансовые услуги

82.8%
27.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

17.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
82.8%
DDM
27.0%

Сырьевые материалы

DOG

-

DDM
4.0%

Коммуникационные услуги

DOG

-

DDM
5.2%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

DDM
10.4%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

DDM
3.9%

Энергетика

DOG

-

DDM
1.9%

Здравоохранение

DOG

-

DDM
13.4%

Промышленность

DOG

-

DDM
17.9%

Недвижимость

DOG

-

DDM

-

Технологии

DOG

-

DDM
16.3%

Коммунальные услуги

DOG

-

DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

DOG vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOG c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.82

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.50

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.37

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

8.73

-10.68

DOG vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и DDM

Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-81.70%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-19.31%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-31.62%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-40.18%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.70%

-63.13%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.05%

0.00%

-93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.60%

-17.20%

-49.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.24%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и DDM

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.29%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

20.01%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

25.12%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

29.67%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

34.78%

-17.28%

Сравнение комиссий DOG и DDM

И DOG, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и DDM

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DDM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.87%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
DOG
ProShares Short Dow30		3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and DDM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.29%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, DDM leads with 20.08% vs -11.32% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 20.08% return vs -11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and DDM have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.87% for DDM.

DOG is categorized as Inverse Equities, while DDM is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%).

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор