Сравнение DOG с CARD
DOG (ProShares Short Dow30) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DOG returned -8.71%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.01%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -6.91% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between DOG and CARD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between DOG and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. CARD — Ранг доходности на риск
DOG
CARD
Сравнение DOG c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.40 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и CARD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -93.51% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -42.02% | +27.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -93.51% | +62.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -93.46% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -69.22% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 28.05% | -19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 21.51% | -19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 53.52% | -43.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 70.63% | -58.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 80.32% | -65.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 80.32% | -62.86% |
Сравнение комиссий DOG и CARD
И DOG, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и CARD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and CARD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for CARD.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор