Сравнение DOG с BITO
DOG (ProShares Short Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DOG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DOG returned -8.71%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -3.88% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between DOG and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. BITO — Ранг доходности на риск
DOG
BITO
Сравнение DOG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.42 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и BITO
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -77.86% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -54.47% | +39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -54.47% | +23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -50.18% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -37.06% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 33.91% | -25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 10.49% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 34.48% | -24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 44.10% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 54.80% | -39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 54.80% | -37.34% |
Сравнение комиссий DOG и BITO
И DOG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BITO
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -8.71% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.39% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор