PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DOG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DOG returned -8.28%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-3.30%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between DOG and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов DOG и BITO

Секторы
DOG
BITO

Финансовые услуги

81.2%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

DOG

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

BITO

-

Энергетика

DOG

-

BITO

-

Здравоохранение

DOG

-

BITO

-

Промышленность

DOG

-

BITO

-

Недвижимость

DOG

-

BITO

-

Технологии

DOG

-

BITO

-

Коммунальные услуги

DOG

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

DOG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.95

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.35

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.82

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.41

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.09

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DOG и BITO

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-77.86%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-50.05%

+35.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-50.05%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-49.22%

-43.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-36.73%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

29.09%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

9.43%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

34.26%

-24.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

43.57%

-31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

55.11%

-40.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

55.11%

-37.62%

Сравнение комиссий DOG и BITO

И DOG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и BITO

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DOG and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -8.28% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 3.49% for DOG.

DOG is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор