Сравнение DOG с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
DOG и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -3.30% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и BITO
И DOG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. BITO — Ранг доходности на риск
DOG
BITO
Сравнение DOG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.52 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.42 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.89 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.08 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DOG и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BITO
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и BITO
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -77.86% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -50.05% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -46.75% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -36.57% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 23.73% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 12.84% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 36.71% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 45.32% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 55.77% | -41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 55.77% | -38.31% |