PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с AMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.31%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности DOG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -11.31% против 6.92% соответственно.

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between DOG and AMLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between DOG and AMLP has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DOG и AMLP

Секторы
DOG
AMLP

Финансовые услуги

91.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DOG
91.1%
AMLP

-

Сырьевые материалы

DOG

-

AMLP

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

AMLP

-

Энергетика

DOG

-

AMLP
97.7%

Здравоохранение

DOG

-

AMLP

-

Промышленность

DOG

-

AMLP

-

Недвижимость

DOG

-

AMLP

-

Технологии

DOG

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

DOG

-

AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

DOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.25

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.79

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.66

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.35

-6.74

DOG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и AMLP

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-77.19%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.94%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-14.27%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-20.92%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-72.62%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.67%

-4.94%

-87.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-17.37%

-49.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

2.77%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и AMLP

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.36%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.71%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.77%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.84%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.95%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

27.67%

-10.16%

Сравнение комиссий DOG и AMLP

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и AMLP

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.92% vs -11.31% for DOG. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.92% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 3.52% for DOG.

DOG is categorized as Inverse Equities, while AMLP is MLPs. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор