Сравнение DODWX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.45% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и DODBX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
DODWX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
DODWX
DODBX
Сравнение DODWX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.57 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и DODBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и DODBX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и DODBX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -50.20% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -7.71% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -17.74% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -31.29% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.13% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -4.69% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.88% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и DODBX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.03% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 5.55% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 9.79% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 10.82% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.26% | +6.37% |