PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODWX с TBGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с TBGVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODWX или TBGVX.

Корреляция

Корреляция между DODWX и TBGVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DODWX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODWX:

-0.33

TBGVX:

-0.21

Коэф-т Сортино

DODWX:

-0.24

TBGVX:

-0.11

Коэф-т Омега

DODWX:

0.95

TBGVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DODWX:

-0.26

TBGVX:

-0.14

Коэф-т Мартина

DODWX:

-0.63

TBGVX:

-0.36

Индекс Язвы

DODWX:

9.35%

TBGVX:

6.74%

Дневная вол-ть

DODWX:

19.93%

TBGVX:

14.85%

Макс. просадка

DODWX:

-62.73%

TBGVX:

-60.59%

Текущая просадка

DODWX:

-12.42%

TBGVX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 6.94% против 1.66% соответственно.

DODWX

С начала года

6.78%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-6.95%

5 лет

13.90%

10 лет

6.94%

TBGVX

С начала года

10.49%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.38%

1 год

-3.62%

5 лет

5.59%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODWX и TBGVX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODWX и TBGVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODWX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и TBGVX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TBGVX в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		1.96%2.09%1.62%1.69%1.89%1.31%2.67%2.30%0.96%1.18%1.78%1.30%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.74%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и TBGVX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -62.73%, примерно равная максимальной просадке TBGVX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и TBGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и TBGVX

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...