PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с VFWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.94% соответственно.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQDODWX с QQQM
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с SPYVFWAX с VIGAXVFWAX с RERGX

Сравнение комиссий DODWX и VFWAX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DODWX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.28

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.31

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

9.04

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VFWAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между DODWX и VFWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и VFWAX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VFWAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и VFWAX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-34.93%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.34%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-29.40%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-34.93%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.79%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.25%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и VFWAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.63%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.99%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.99%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.99%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.01%

+3.62%