PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODWX с VFWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с VFWAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODWX или VFWAX.

Корреляция

Корреляция между DODWX и VFWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODWX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODWX:

-0.33

VFWAX:

0.62

Коэф-т Сортино

DODWX:

-0.24

VFWAX:

0.99

Коэф-т Омега

DODWX:

0.95

VFWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DODWX:

-0.26

VFWAX:

0.76

Коэф-т Мартина

DODWX:

-0.63

VFWAX:

2.36

Индекс Язвы

DODWX:

9.35%

VFWAX:

4.27%

Дневная вол-ть

DODWX:

19.93%

VFWAX:

15.76%

Макс. просадка

DODWX:

-62.73%

VFWAX:

-34.93%

Текущая просадка

DODWX:

-12.42%

VFWAX:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 6.94% против 5.12% соответственно.

DODWX

С начала года

6.78%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-6.95%

5 лет

13.90%

10 лет

6.94%

VFWAX

С начала года

10.05%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

6.14%

1 год

9.35%

5 лет

10.73%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODWX и VFWAX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODWX и VFWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODWX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VFWAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и VFWAX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VFWAX в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		1.96%2.09%1.62%1.69%1.89%1.31%2.67%2.30%0.96%1.18%1.78%1.30%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.88%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.08%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и VFWAX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VFWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и VFWAX

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...