PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODWX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с VT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODWX или VT.

Корреляция

Корреляция между DODWX и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODWX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODWX:

-0.33

VT:

0.55

Коэф-т Сортино

DODWX:

-0.24

VT:

0.94

Коэф-т Омега

DODWX:

0.95

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

DODWX:

-0.26

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

DODWX:

-0.63

VT:

2.74

Индекс Язвы

DODWX:

9.35%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

DODWX:

19.93%

VT:

17.61%

Макс. просадка

DODWX:

-62.73%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

DODWX:

-12.42%

VT:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.94% против 8.82% соответственно.

DODWX

С начала года

6.78%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-6.95%

5 лет

13.90%

10 лет

6.94%

VT

С начала года

1.45%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

-1.10%

1 год

9.52%

5 лет

13.52%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODWX и VT

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODWX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODWX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и VT

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VT в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		1.96%2.09%1.62%1.69%1.89%1.31%2.67%2.30%0.96%1.18%1.78%1.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и VT

Максимальная просадка DODWX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и VT

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...