PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODWX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODWX (Dodge & Cox Global Stock Fund Class I) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - DODWX tracks the MSCI All Country World Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DODWX returned 11.91%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DODWX charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DODWX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.74% соответственно.

DODWX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.10%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.02%
1 год
21.59%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.91%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODWX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		7.72%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between DODWX and VT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between DODWX and VT shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с TBGVXDODWX с VWILXDODWX с QQQDODWX с FXAIXDODWX с QQQM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DODWX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.31

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.20

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.04

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

13.53

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DODWX и VT

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODWXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-50.27%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.67%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-16.51%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-26.38%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-34.24%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.88%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.02%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.17%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и VT

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODWXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.83%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.17%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.70%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.05%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

17.23%

+2.36%

Сравнение комиссий DODWX и VT

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и VT

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		7.81%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DODWX and VT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to DODWX (2.89%). In terms of maximum drawdown, DODWX dropped -63.00% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODWX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор