PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2562062024

CUSIP

256206202

Эмитент

Dodge & Cox

Дата выпуска

1 мая 2008 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Отслеживаемый индекс

MSCI All Country World Index

Домашняя страница

www.dodgeandcox.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DODWX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DODWX с TBGVX DODWX с FXAIX DODWX с QQQ DODWX с VFWAX DODWX с VT DODWX с RERGX DODWX с VFIAX DODWX с QQQM DODWX с DOXFX DODWX с VWILX
Популярные сравнения:
DODWX с TBGVX DODWX с FXAIX DODWX с QQQ DODWX с VFWAX DODWX с VT DODWX с RERGX DODWX с VFIAX DODWX с QQQM DODWX с DOXFX DODWX с VWILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) показал доход в 6.78% с начала года и -6.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODWX составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

DODWX

С начала года

6.78%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-6.95%

5 лет

13.90%

10 лет

6.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.40%1.87%-1.15%-0.62%1.24%6.78%
2024-1.68%2.11%5.27%-2.35%4.09%-2.00%3.44%1.97%2.11%-3.13%0.79%-15.50%-6.43%
20238.88%-3.35%-0.15%2.11%-3.70%7.37%5.93%-2.36%-2.76%-5.33%7.81%5.60%20.26%
20222.77%-2.63%2.21%-6.36%5.21%-8.38%2.33%-2.27%-9.90%6.58%9.69%-3.14%-5.83%
2021-0.75%8.18%3.92%4.58%4.06%-0.37%-2.05%2.09%-3.36%4.57%-5.72%4.60%20.57%
2020-4.25%-7.97%-21.70%11.74%3.47%4.04%2.56%4.99%-4.40%-1.93%20.75%4.77%6.00%
20198.43%1.76%-0.57%4.79%-7.65%5.72%-0.24%-3.64%3.61%3.16%2.91%4.37%23.87%
20185.84%-4.98%-3.23%0.67%-1.69%0.30%4.86%-1.35%0.14%-5.91%1.61%-8.81%-12.76%
20173.61%2.76%1.18%1.64%1.07%0.23%3.33%-0.59%3.10%-0.29%0.86%2.85%21.51%
2016-8.03%-1.56%8.97%3.68%-0.37%-2.34%5.86%2.81%0.97%0.79%4.34%1.83%17.11%
2015-2.79%5.39%-0.99%3.08%-0.32%-1.95%-0.91%-7.43%-5.23%8.56%-1.32%-3.43%-8.08%
2014-3.48%5.14%2.23%0.84%2.16%1.71%-0.32%3.22%-3.12%-0.64%2.35%-2.93%6.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DODWX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dodge & Cox Global Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.24$0.21$0.27$0.17$0.34$0.25$0.13$0.14$0.19$0.15

Дивидендный доход

1.96%2.09%1.62%1.69%1.89%1.31%2.67%2.30%0.96%1.18%1.78%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 62.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Dodge & Cox Global Stock Fund Class I составляет 12.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.73%7 мая 2008 г.2109 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1177
-41.17%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-27.38%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2065 дек. 2016 г.389
-23.42%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.486
-22.71%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...