Сравнение DODWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DODWX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.08% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и FXAIX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
DODWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DODWX
FXAIX
Сравнение DODWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.30 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и FXAIX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и FXAIX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -33.79% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.13% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -24.50% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -33.79% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.23% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -3.83% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и FXAIX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.37% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.53% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 18.32% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.92% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.05% | +1.58% |