PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с DODBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с DODBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и DODBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и DODBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 4.88% против 9.45% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Dodge & Cox Balanced Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX

Сравнение комиссий DODLX и DODBX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. DODBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c DODBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXDODBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.90

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.28

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.11

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

4.57

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. DODBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DODBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и DODBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXDODBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.90

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между DODLX и DODBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и DODBX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DODBX в 7.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и DODBX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DODBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXDODBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-50.20%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-7.71%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.74%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-31.29%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-4.13%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.69%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.88%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и DODBX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXDODBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.03%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

5.55%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

9.79%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

10.82%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

13.26%

-8.49%