Сравнение DODIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.12% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.31% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.63% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.06%
VUSFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VUSFX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
DODIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
DODIX
VUSFX
Сравнение DODIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 5.31 | -4.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 7.86 | -6.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.99 | -1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 10.30 | -8.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 62.67 | -57.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 5.31 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 4.03 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 3.83 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.83 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VUSFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VUSFX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.27% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.24% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VUSFX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -1.71% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.40% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -1.71% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -1.71% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.40% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.15% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.07% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VUSFX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.44% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.56% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.77% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 0.82% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.69% | +3.73% |