PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

DODIX управляется Dodge & Cox. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VFSIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.61% соответственно.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPYVFSIX с VWSTX

Сравнение комиссий DODIX и VFSIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DODIX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.85

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.01

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.98

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

11.90

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VFSIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между DODIX и VFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VFSIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью VFSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VFSIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-9.21%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.71%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-9.21%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-9.21%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.23%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.79%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VFSIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.78%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.51%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

2.53%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

2.96%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

2.48%

+1.94%