Сравнение DODIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 3.05% против 14.04% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VFIAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
DODIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DODIX
VFIAX
Сравнение DODIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.29 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.44 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VFIAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VFIAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VFIAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -55.20% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.12% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -24.53% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.83% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -6.24% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.46% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.52% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VFIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.35% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 9.53% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.32% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 16.91% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 18.05% | -13.63% |