Сравнение DODIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 13.11% соответственно.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
VFIAX
24.51%
0.57%
11.39%
31.98%
15.26%
13.11%
Основные характеристики
| DODIX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 12.25% |
| Макс. просадка | -16.38% | -55.20% |
| Текущая просадка | -3.82% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VFIAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VFIAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VFIAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VFIAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VFIAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VFIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.